Teste sobre Gestão do Risco Operacional
Olá, vamos movimentar a nossa aula? Então, esse QUIZ é para avaliar o conhecimento dos alunos da turma sobre os aspectos mais relevantes e críticos da nossa disciplina. Preparado? Mãos a obra .... mas leia com atenção e responda sem hesitação, mas com convicção.
0
0
0
1
Nas afirmativas abaixo, identifique o CORRETO conceito do Risco Operacional:
Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição.
Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de inexistência, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e estruturas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição.
Possibilidade de ocorrência de danos resultantes de inexistência, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos internos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos decorrentes de decisões financeiras e à imagem da instituição.
2
Das opções abaixo qual NÃO podemos considerar como PRINCIPAIS efeitos da materialização do Risco Operacional nas Organizações :
Redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das suas atividades.
Somente as perdas decorrentes da autuação do órgão regulamentar.
Potencial geração de passivos contratuais, regulatórios, legais e ambientais.
3
Nas afirmativas abaixo, identifique o aspecto INCORRETO em relação à Gestão do Risco Operacional:
Conhecendo as perdas, seus agentes + causas + valores ($) quantificáveis associados, a Organização terá os subsídios para adotar as respostas ao risco operacional mais adequadas a situação.
Além da identificação, avaliação, controle e mitigação do R.O, a Instituição deve registrar e armazenar as perdas associadas a esse risco.
Importante ao identificar e coletar as informações referentes às perdas originadas da materialização do risco operacional, excluir o risco legal, mas incluir os riscos decorrentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição.
4
Identifique nos itens a seguir aquele que NÃO é adequado a um fluxo de Gestão do Risco Operacional:
Organizar as perdas e avaliar as suas causas (categorizar e entender a fonte do risco).
Coletar e armazenar as perdas relacionadas ao Risco Operacional.
Solicitar Capital ao órgão regulador para suportar as perdas decorrentes do Risco Operacional.
5
Qual dos aspectos abaixo NÃO fazem parte de um framework (ESTRUTURA) para a Gestão do Risco Operacional?
Os métodos (componentes, ferramentas) para o processo de gestão dessa categoria de riscos, e sistemas de computadores e infraestrutura de TI.
Os objetivos e benefícios do gerenciamento de risco operacional.
Os papéis e responsabilidades da área de Auditoria Interna e Controles Internos no processo de certificação e de reporte para os órgãos reguladores, estatutários e imprensa sobre o nível de maturidade do framework de GRO.
6
A Gestão de Riscos Operacionais compreende uma série de elementos e requisitos porém, existem dois aspectos principais para essa gestão que são:
A identificação e mensuração dos riscos incorridos e suas respectivas perdas (cálculo da necessidade de capital) e a avaliação da suficiência do capital para suportar tais riscos (comparação entre o capital efetivamente mantido pela instituição e a sua necessidade de capital).
Prevenção de fraudes internas e externas e melhoria dos processos do mercado financeiro.
Manter uma base de dados de perdas operacionais atualizada e reportar o valor das contingências legais.
7
Assinale abaixo qual a afirmativa CORRETA em relação a composição de um framework de Gestão do Risco Operacional (RO)?
Ao contrário das demais práticas de gestão de riscos, as questões estratégicas assumem um papel secundário na gestão do R.O, pois o foco principal é identificar e mensurar as perdas operacionais, maximizando assim a sua efetividade operacional.
A chamada infraestrutura do framework é composta por 5 componentes: Governança, Políticas e Procedimentos, Apetite e Tolerância a Riscos, Categorização do R.O e Cultura.
As chamadas “ferramentas” se resumem aos recursos de TI, focadas apenas na coleta e armazenamento das perdas operacionais.
8
Verificamos que as Instituições Financeiras devem desenvolver, implementar e manter uma estrutura (framework). Com relação aos seus componentes, verificamos que o “coração” do framework compreende um conjunto de 4 elementos de informação e dados que são:
Base de perdas (interna e externa), Políticas e procedimentos, análise de cenário e stress e KRIs.
Base de perdas (interna e externa), Organização e Governança, análise de cenário e stress e KRIs.
Base de perdas (interna e externa), autoavaliação de risco e controle, análise de cenário e stress e KRIs.
9
Com base no que foi apresentado nesta disciplina, sobre os aspectos e características do Risco Operacional, qual das afirmações abaixo é FALSA?
Os bancos devem desenvolver, implementar e manter uma estrutura (framework) que esteja totalmente integrada nos processos globais de gestão de risco do banco.
Existe em cada parte da instituição financeira e portanto, deve ser conduzida dentro de cada linha ou unidade de negócios e departamento funcional.
O framework para a gestão do risco operacional escolhido por um banco independe da sua natureza, dimensão, complexidade e perfil de risco, pois todos devem observar ao rígido padrão estabelecido pelo Comitê da Basiléia, devidamente transposto para a regulamentação local pelos respectivos supervisores.
10
Com relação aos requisitos e conceitos relacionados à Gestão do Risco Operacional, assinale abaixo a característica INCORRETA :
Raramente as perdas operacionais são devidas à inadequação ou falhas fiduciárias e práticas de negócios ou de mercado impróprias.
Os 7 eventos de perdas operacionais permite categorizar qual o tipo de perda, funcionando como um dicionário de riscos, que possui outros níveis de detalhamento que facilitam a análise da causa-raiz da perda e, consequentemente, o tratamento do risco focando na sua fonte.
A dinâmica do BDPO compreende 4 importantes componentes: o agente para identificar e registrar a perda, o sistema para coletar e armazenar, a área de RO para avaliar e associar a causa-raiz da perda e a 1ª linha de defesa para adotar as medidas de controle, agindo nos 4 elementos ou adequando o capital.
